若何细目一个期权的隐含波动率的估量打算公式？|行权|风险承受身手

细目一个期权的隐含波动率（Implied Volatility，IV）每每需要使用期权订价模子和数值估量打算关键，其中最常用的期权订价模子之一是Black-Scholes模子。IV暗意商场对改日金钱价钱波动的预期，是字据期权价钱反推出的波动率值。

Black-Scholes模子的估量打算公式如下：

其中：

( C(S，t) )是欧式看涨期权的价钱；

( P(S，t) )是欧式看跌期权的价钱；

( S_t )是所在金钱确现时价钱；

( X )是期权的行权价钱；

( T )是期权的到期时辰；

( t )是现时时辰；

( r )是无风险利率；

( N() )是法度正态别离函数；

( d_1 )和( d_2是Black-Scholes模子中的两个参数，配资公司估量打算公式如下：

其中σ 暗意隐含波动率。由于Black-Scholes模子是一个封锁认知解模子，不错通过将期权价钱、所在金钱价钱、行权价钱、无风险利率、到期时辰和已知的期权价钱代入公式中，反推出隐含波动率σ的值。

无門檻开放上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权期货-商品期权-场外个股期权询价！

更多期权常识起首：期权酱

• 若何
• 细目
• 一个
• 期权
• 隐含