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若何细目一个期权的隐含波动率的估量打算公式?|行权|风险承受身手

发布日期:2024-03-31 20:48    点击次数:96

细目一个期权的隐含波动率(Implied Volatility,IV)每每需要使用期权订价模子和数值估量打算关键,其中最常用的期权订价模子之一是Black-Scholes模子。IV暗意商场对改日金钱价钱波动的预期,是字据期权价钱反推出的波动率值。

Black-Scholes模子的估量打算公式如下:

其中:

( C(S,t) )是欧式看涨期权的价钱;

( P(S,t) )是欧式看跌期权的价钱;

( S_t )是所在金钱确现时价钱;

( X )是期权的行权价钱;

( T )是期权的到期时辰;

( t )是现时时辰;

( r )是无风险利率;

( N() )是法度正态别离函数;

( d_1 )和( d_2是Black-Scholes模子中的两个参数,配资公司估量打算公式如下:

其中σ 暗意隐含波动率。由于Black-Scholes模子是一个封锁认知解模子,不错通过将期权价钱、所在金钱价钱、行权价钱、无风险利率、到期时辰和已知的期权价钱代入公式中,反推出隐含波动率σ的值。

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